BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

关键指标(香港时间 9 月 9 日下午 4 点 -> 9 月 16 日下午 4 点):

  • BTC/USD + 6.9% ($ 55, 080 -> $ 58, 900) , ETH/USD -0.7% ($ 2, 320 -> $ 2, 305)

  • BTC/USD 12 月(年底)ATM 波动率 -2.9 v ( 62.4-> 59.5), 12 月 25 d 风险逆转波动率 -0.1 v ( 2.5 -> 2.4)

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

  • BTC/USD 在区间支撑范围强劲反弹,回升至 $ 58-60 k 关键价格区间,当前正尝试在价格波动较大的情况下寻找平衡。

  • 短期走势仍然保持看涨态势,但若跌破 $ 57.5 k 支撑位,可能预示更大幅度的回调

  • 若价格回落至 $ 54 k 以下,将打破长期上升的旗形形态,暗示可能会跌破 $ 50 k

  • 如果价格突破 $ 61-62 k 上方,下一个主要阻力位将在 $ 65 k 附近,市场可能会在此处遇到卖压,选举前的概率仍然是 50/50 

市场大事件:

  • 本月初关于 “Rektember” 的担忧似乎被夸大,BTC/USD 在触及 $ 52 k 强劲支撑后,本周表现回暖,短暂突破$ 60 k。相反,ETH/USD 缺乏上涨动能,徘徊于 $ 2, 300 水平

  • 9 月 10 日的总统辩论后,由于哈里斯的表现被认为优于对手,美国民调略微向其倾斜。然而,由于目前选情依然接近 50/50 ,除非选情进一步明确,否则对加密货币价格影响有限(这种情况可能要等到实际选举时才会发生)

  • 本周的 FOMC 会议市场仍然在 25 个基点和 50 个基点的降息预期之间摇摆;最初在周三 CPI 数据公布后,市场完全定价了 25 个基点的降息预期,但随后一些非美联储投票成员的“泄密”信息显示 50 个基点的降息也可能成真,市场预期回归 50/50 

  • 美国股市再次从本地低点找到支撑,原因包括:市场仓位显然仍然相对防御,受“九月下跌潮”担忧的影响;企业盈利大多依然稳健;美国经济数据尚未出现崩溃迹象。如果美联储此时确实降息 50 个基点,预计股市和加密货币市场将进一步走高

ATM 隐含波动率:

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

  • 尽管市场对总统辩论和美国 CPI 等事件的预期溢价较高,但实际波动率在本周依然较为平淡,尽管 1 w 隐含波动率曾一度高达 60 ,但高频波动率仍维持在 40 中段。

  • 在本周初期,市场对期权的需求激增,但到周末,市场出现了波动性和方向性押注的平仓,进一步压低了隐含波动率,特别是在曲线的前端。

  • 由于选举结果仍为 50/50 ,选举波动率定价略微下降,符合整体波动曲线中溢价的减少,随着选举临近,我们预计波动率会有所上升。

  • 选举波动率定价略微下降,与整体波动率曲线上的溢价减少相一致。由于当前选举结果的概率仍然是 50/50 ,我们预计随着事件的临近,波动率将会再次上升。

偏斜/凸性:

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

  • 本周波动率的偏斜和和凸性走势相对平稳,市场聚焦于本月事件的局部期权需求。

  • 由于隐含波动率与现货价格变动之间没有明显的相关性(即隐含波动率对现货价格的上涨或下跌反应不大),因此我们很难在选举前看到任何重大的价格调整。由于选举结果的不确定性(50/50)以及选举结果对现货价格的显著影响,我们预计在选举前,市场会对局部行权价的波动进行更多调整。

祝大家下周好运,也祝参加 Token 49 的朋友们玩得愉快!

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